大卫·阿伦森
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深入分析了数据窥探偏差对策略回测结果的扭曲
提出了检验策略稳健性的统计框架与方法
强调了样本外测试和实时模拟的重要性
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本书重点探讨了在量化交易中如何利用统计学方法从市场数据中提取有效的预测信号，并避免过度拟合和数据窥探偏差。
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